new!
Как повысить эффективность методов и стратегий, используемых трейдерами и инвесторами, независимо от того, что они исповедуют - технический анализ, фундаментальный анализ или нейросетевые технологии...
Мы исследовали не конкретный набор паттернов (в терминах технического анализа – «голов-плеч», «конвертов», «треугольников» и т. д.), а все возможные паттерны, используемые техническими аналитиками, и на разных временных масштабах...
|
 |
Оценка сложности поведения ряда с помощью SerieSimpliCity даёт представление о степени его рискованности. Чем сложнее поведение, тем выше уровень риска. Естественно, при наличии свободы выбора, выбирать нужно ту компанию, поведение цены которой менее рискованно. В данном случае риск имеет две интерпретации.
- Во-первых, он отражает сложность поведения - степень изломанности графика, его зазубренность. Другими словами, SerieSimpliCity численно выражает наше интуитивное понятие о сложности поведения процесса.
- Во-вторых, через это число можно в явном виде оценить количество факторов, влияющих на процесс. Помимо удовлетворения чисто исследовательского интереса эта информация крайне полезна широкому множеству инструментов по прогнозу и анализу финансовых рядов, в том числе и продуктов off-line.
Какой акции отдать предпочтение?
Той, чьё поведение проще!
| Меньше факторов влияет на курс акций Вашей компании >> легче её анализировать. |
 |
| Меньше факторов влияет на курс акций Вашей компании >> легче спрогнозировать будущие цены. |
 |
SerieSimpliCity дает Вам в руки количественный инструмент определения степени риска любого временного ряда.
Этот ряд может описывать цены акций, значения технических индикаторов или фондовых индексов, объемы торгов, изменения доходности или любую другую финансовую информацию.
При любых изменениях фондового рынка SerieSimpliCity поможет быстро сделать точный и осознанный выбор инструментов для трейдинга.
|
 |
Попробовать бесплатно
В основе SerieSimpliCity лежит вычисление информационной размерности С. Поскольку эта величина отражает степень взаимного влияния соседних точек графика друг на друга, то иногда её называют корреляционной размерностью. Эта величина играет важную роль в теории информации и в других областях современной науки.
Рассмотрим, например, две временные последовательности - дневные цены закрытия и объёмы компании Microsoft в период с 15 апреля 1999 года по 30 марта 2001 года.
Дневные цены закрытия и объёмы MSFT.
Какой временной ряд сложнее?
Интуиция подсказывает: тот, что справа. Правильно! Интуиция Вас не подвела. Вот как это отображается в значениях корреляционной размерности.
|
MSFT. Daily Close |
MSFT. Daily Volume |
| Размерность С |
3.08 |
4.12 |
|
Сравнение размерностей показывает, что:
- ряд объёмов сложнее;
- количество факторов, влияющих на цену - от 3 до 7, влияющих на объём - от 4 до 9.
Однако интуиция не всегда является надёжным советчиком. Посмотрите на нижеприведенный рисунок.
Дневные цены закрытия MSFT и YHOO.
Какой временной ряд сложнее?
Хотите знать ответ, когда интуиция молчит? Используйте SerieSimpliCity
|
|
Главная страница
